Hoe Kan Jy Jou Handel Strategie Korrek Backtest

Hoe kan jy jou handel strategie korrek backtest Baie suksesvolle handelaars deel een gewoonte hulle backtest hul handel strategieë. Back testing jou handel strategie sal nie alleen waarborg dat jy sal winsgewend te word, maar dit is 'n reuse-stap in die regte rigting. In hierdie artikel ondersoek ons ​​'n paar potensiële vooroordele wat kan insluip in jou back testing, en ons sal kyk na hoe om die impak van hierdie vooroordele te verminder. Daar is baie probleme wat kan voorkom wanneer jy jou handel stelsel backtest, maar die meeste probleme val in een van drie kategorieë: postdictive foute, te veel veranderlikes, of versuim om drastiese veranderinge in die mark verwag. Elkeen van hierdie foute word verduidelik, saam met die metodes van die voorkoms van foute. Klik hier om te leer hoe om Bollinger Bands gebruik met 'n gekwantifiseerde, gestruktureerde benadering tot jou handel kante verhoog en te verseker groter winste met Trading met Bollinger Bands® A Gekwantificeerde Guide. 1. Postdictive Fout Die postdictive fout is net 'n fancy manier om te sê dat jy inligting slegs beskikbaar 8220 gebruik het, na die fact8221; om jou stelsel te toets. Glo dit of nie, dit is 'n baie algemene fout wanneer die toets handel stelsels. Hierdie fout is maklik om te maak. Sommige sagteware sal jou toelaat om vandag se data gebruik in die toets van 'n handel stelsel, wat altyd 'n postdictive fout (ons weet nie of vandag se data is nuttig nog vir die voorspelling van die toekoms, maar ons beslis weet of dit is nuttig in die voorspelling van die verlede ). Wouldnt jy graag in staat wees om die sluitingsprys van die GBP / USD gebruik om te voorspel wat die mark vandag sal doen? Natuurlik jy sou, ek sou beslis, maar ongelukkig, hierdie inligting is nie beskikbaar vir ons tot op die dag is verby. Byvoorbeeld, kan jy 'n stelsel wat die sluitingsprys inkorporeer het, dan beteken dit natuurlik dat die handel nie kan begin totdat die dag is verby. anders is dit 'n postdictive fout. Nog 'n voorbeeld kan help illustreer die postdictive fout, as jy 'n reël in jou handel stelsel oor hoogste pryse het, dan sal jy 'n postdictive fout het. Dit is omdat hoogste pryse dikwels gedefinieer deur data wat later kom, in die toekoms. Die pad na die postdictive fout te vermy, is om seker te maak dat wanneer jy backtest 'n stelsel wat net inligting wat beskikbaar is in die verlede op daardie tydstip gebruik word in back testing. Met handleiding back testing of back testing met forex tester jy kan dit maklik te bereik, maar met outomatiese back testing die postdictive fout kan insluip in jou handel stelsel. 2. te veel veranderlikes Dit is ook bekend as die 8220, Grade van Freedom8221; vooroordeel. Dit beteken eenvoudig dat jy te veel veranderlikes, of handel aanwysers in jou handel stelsel. Dit is baie moontlik om vorendag te kom met 'n handel stelsel wat verlede prys gedrag van 'n geldeenheid paar kan verduidelik. Trouens, die meer aanwysers jy voeg, hoe makliker is dit dikwels raak. Die probleem kom wanneer jy wil hierdie stelsel van toepassing op die toekoms. Dikwels wanneer 'n handel stelsel het te veel aanwysers kan die gedrag van die mark gedurende 'n tydperk baie goed voorspel. Maar, dis al die stelsel is goed vir, want in die toekoms die stelsel uitmekaar val. Bogenoemde stelling is dikwels moeilik vir handelaars om te vang met kom, maar dit is waar. Dink na oor wat William Eckhardt, van die New Market Wizards te sê het oor handel stelsels in die algemeen, die delikate toetse wat statistici gebruik om betekenis uit te druk van marginale data het geen plek in die handel. Ons moet stomp statistiese instrumente, robuuste tegnieke. Dit is duidelik dat hy waarsku teen die grade van die dwaling vryheid en wat daarop dui dat eenvoudige handel stelsels is meer geneig om toets van die tyd staan. Dit is absoluut waar. Sommige van die mees kragtige handel stelsels beskikbaar is baie eenvoudig. Hou dit in gedagte as jy handel dryf, en as jy probeer om 'n winsgewende handel stelsel te vind. Die meeste handelaars sal vind dat met ervaring, raak hulle meer geneig om die siening dat eenvoudiger handel word verkies bo 'n komplekse benadering omhels. 3. drastiese veranderinge in die mark Baie handelaars vergeet om te verwag onvoorsiene gebeure wat sal plaasvind in die toekoms. Dit maak nie regtig saak wat jy nie weet wat gaan gebeur in die toekoms, want jy weet: daar sal tye in die toekoms wanneer die markte wisselvallig sal optree. Wanneer dit gebeur, moet jy jou handel stelsel ontwerp om funksionering bly in hierdie tye. Miskien 'n paar voorbeelde kan help met die volgende: Wanneer Saddam Hussein is gevind (oor die naweek), die geldeenheid markte gereageer nogal drasties op Maandae opening. Wanneer die wêreldwye finansiële krisis begin ontvou in September 2008, het die meeste munt pare verhandel met baie meer wisselvallig is as gesien is vir die jaar. Die feit is dat daar onverwagte gebeurtenisse in die toekoms, en hierdie gebeure sal die markte beïnvloed, so die beste ding wat jy kan doen is om voorbereid te wees. Hoe kan jy voor te berei vir die onverwagte? Oorweeg hierdie eenvoudige oplossings: 1) dryf jou verwagte verliese. As jou back testing onthul 'n maksimum verlies van $ 5000, aanvaar 'n maksimum verlies van $ 10,000. Sal jou handel stelsels steeds winsgewend wees onder hierdie toestande? 2) Besluit op 'n gepaste vlak van risiko vir elke handel. Onthou dat selfs hierdie vlak van risiko is geneig om te wees oorskry. As jy besluit het om te waag 1% op elke handel, moet jy dit een of ander tyd in die toekoms aanvaar, kan jy in 'n bedryf en 'n onverwagte gebeurtenis sal plaasvind, en jou handel sal nie verloor 1%, maar in plaas daarvan 5% sal verlore gaan . 3) Jy moet 'n noodplan opgestel het. Dit wil sê, hoe sal jy 'n handelsmerk te verlaat as iets sleg gebeur en jy kan nie toegang tot jou rekening? Byvoorbeeld, wat gebeur as jou verhandelingsplatform is ontoeganklik en jy desperaat wil uit 'n handelsmerk? Die meeste makelaars bied 'n telefoonlyn aan handelaars vir hierdie gevalle. Het jy die telefoonnommer? 4) Het jy 'n maksimum risiko vlak stel? Dit sal van toepassing wees as jy 'n paar ambagte gelyktydig oopmaak. As jy besluit om te waag 1% per handel en u 7 ambagte gelyktydig oopmaak, beteken dit dat jy sal waag 7% van jou rekening? Of het jy besluit op 'n maksimum risiko vlak van byvoorbeeld 3%? Hou in gedagte dat die onverwagte sal plaasvind nie, moet jy dalk 'n maksimum risiko vlak vir daardie tye wanneer jy 'n paar oop ambagte. 5) Wat is die maksimum drawdown (bedrag geld jou handel stelsel verloor oor 'n lang tydperk van die tyd) wat jy bereid is om te verdra is? Hou in gedagte dat jy (en jy is nie alleen) is meer geneig om die erns van onttrekkings wat jy kan weerstaan ​​oorskat, is dit belangrik realisties wees. As jy 30% van jou rekening te verloor sal jy ophou handel? Wat van as jy verloor 50%? Of as jy sien 70% van jou rekening verdwyn? Verder is die beste manier om te beplan vir onttrekkings is om uitgebreide back testing doen om uit te vind watter soort historiese onttrekkings jou handel stelsel ervarings en dan beplan vir nog erger onttrekkings in die toekoms. Vooruit drastiese veranderinge in die markte is die enkele beste manier om die aandele in jou rekening te bewaar. So, jy weet dat suksesvolle handelaars deel hierdie gewoonte hulle backtest hul handel strategieë. Jy weet dat back testing skei die rykes handelaars van diegene wat geld verloor. Jy weet ook verskeie maniere om te inkorporeer back testing in jou handel regime. En jy weet van die slaggate wat om te kyk uit vir wanneer jy back testing, sodat jy die meeste uit van die proses kan kry. Maar, wat presies is, sal jy uit back testing jou handel stelsel? In die volgende artikel sal ek die newe-effekte van back testing verken. Walter Peters, PhD is 'n professionele forex handelaar en geld bestuurder vir 'n private forex fonds. Daarbenewens Walter is die mede-stigter van Fxjake. 'n hulpbron vir forex handelaars. Walter is lief vir om te hoor van ander handelaars, kan hy bereik per e-pos by walterfxjake.